รายการ ของ ปริมาณ trading กลยุทธ์

การซื้อขายเชิงปริมาณประกอบด้วยการซื้อขายตามกลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งขึ้นอยู่กับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการกระทืบจำนวนเพื่อระบุโอกาสทางการค้าเนื่องจากการซื้อขายโดยทั่วไปโดยสถาบันการเงินและกองทุนเฮดจ์ฟันด์มักใช้ขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่ อาจเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ นับร้อยนับพันล้านอย่างไรก็ตามการซื้อขายเชิงปริมาณเป็นการใช้งานโดยนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น BREAKING DOWN การซื้อขายเชิงปริมาณราคาและปริมาณเป็นสองปัจจัยข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเนื่องจาก ปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เทคนิคการซื้อขายเชิงปริมาณ ได้แก่ การค้าอัลกอริธึมการค้าแบบความถี่สูงและการเก็งกำไรเชิงสถิติเทคนิคเหล่านี้ลุกลามอย่างรวดเร็วและโดยปกติจะมีระยะเวลาการลงทุนในระยะสั้นผู้ค้าเชิงปริมาณจำนวนมากคุ้นเคยกับเครื่องมือเชิงปริมาณเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ oscillators คาดไม่ถึง การค้าเชิงปริมาณการค้าเชิงปริมาณใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางคณิตศาสตร์และความพร้อมของฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับการตัดสินใจทางการค้าที่มีเหตุผลพ่อค้าปริมาณมากใช้เทคนิคการซื้อขายและสร้างแบบจำลองของมันโดยใช้คณิตศาสตร์แล้วจึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ แบบจำลองไปยังข้อมูลตลาดที่ผ่านมาแบบจำลองนี้ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแล้วหากได้ผลลัพธ์ที่ดีระบบจะถูกนำมาใช้งานในตลาดเรียลไทม์ด้วยเงินจริงวิธีที่สามารถอธิบายลักษณะการซื้อขายเชิงปริมาณได้โดยใช้การเปรียบเทียบพิจารณารายงานสภาพอากาศใน นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิดฝนตกได้ 90 ครั้งในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังสาดส่องขึ้นนักอุตุนิยมวิทยาได้รับข้อสรุป counterintuitive นี้โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากเซ็นเซอร์ทั่วทั้งบริเวณการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์จะแสดงรูปแบบเฉพาะในข้อมูลเมื่อรูปแบบเหล่านี้ถูกเปรียบเทียบกับรูปแบบเดียวกัน เปิดเผยในสภาพภูมิอากาศในอดีต backtesting ข้อมูลและ 90 จาก 100 ครั้งผลที่ได้คือฝนแล้วนักอุตุนิยมวิทยาสามารถวาดข้อสรุปด้วยความมั่นใจจึงคาดการณ์ 90 เชิงปริมาณผู้ค้าใช้กระบวนการนี้เดียวกันกับตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจซื้อขายข้อดีและข้อเสียของการค้าเชิงปริมาณ วัตถุประสงค์ของการซื้อขายคือการคำนวณความน่าจะเป็นที่ดีที่สุดของการดำเนินการค้าที่ทำกำไรได้ผู้ค้าทั่วไปสามารถตรวจสอบวิเคราะห์และทำการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในจำนวน จำกัด ก่อนที่ปริมาณข้อมูลขาเข้าจะล้นหลามกระบวนการตัดสินใจการใช้เทคนิคการซื้อขายเชิงปริมาณ เปล่งแสงขีด จำกัด นี้โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการติดตามการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการค้าโดยอัตโนมัติอารมณ์ที่เอื้ออำนวยเป็นปัญหาที่แพร่หลายมากที่สุดกับการค้าขายไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความโลภเมื่อการซื้อขายอารมณ์ทำาให้สามารถยับยั้งความคิดที่มีเหตุผลซึ่งมักจะนำไปสู่ความสูญเสีย คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ไม่ได้มีอารมณ์ดังนั้นการค้าเชิงปริมาณจะช่วยขจัดปัญหานี้ blem. Quantitative trading มีปัญหาตลาดการเงินเป็นหน่วยงานแบบไดนามิกที่มีอยู่มากที่สุดดังนั้นรูปแบบการซื้อขายเชิงปริมาณต้องเป็นแบบไดนามิกที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องผู้ค้าเชิงปริมาณจำนวนมากพัฒนาแบบจำลองที่ทำกำไรได้ชั่วคราวสำหรับสภาวะตลาดที่พวกเขาพัฒนาขึ้น แต่ในที่สุดพวกเขาก็ล้มเหลวเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนไปกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณการจัดอันดับตามกิจกรรมขององค์กรที่คาดการณ์ไว้เช่นการควบรวมกิจการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือการดำเนินการหรือการยื่นล้มละลายนอกจากนี้ยังเรียกว่าการเก็งกำไรความเสี่ยงการซื้อขายที่คุ้มค่ากับการซื้อขายแบบทิศทาง แนวทางการลงทุนเป็นหนึ่งในสองประเภทที่ใช้กลยุทธ์ค่าสัมพัทธ์และกลยุทธ์ที่จะมีลักษณะเป็นทิศทางทั้งสองกลยุทธ์ใช้โมเดลคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สถิติอย่างมากกลยุทธ์ค่านิยมเชิงกลพยายามใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับการกำหนดราคาที่สามารถคาดเดามักจะหมายถึงการคืนความสัมพันธ์ ระหว่างสินทรัพย์หลาย ๆ ตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของ US Treasury Bill ที่สั้นลงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่มีระยะเวลายาวนานหรือความสัมพันธ์ในความผันผวนโดยนัยในสัญญาสิทธิเลือก 2 แบบกลยุทธ์ Directional ในขณะเดียวกันมักสร้างตามแนวโน้มหรืออื่น ๆ รูปแบบตามเส้นทางการแนะนำของโมเมนตัมขึ้นหรือลงสำหรับการรักษาความปลอดภัยหรือชุดของหลักทรัพย์ตัวอย่างเช่นการพนันว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่มีอายุยาวนานจะเพิ่มขึ้นหรือความผันผวนโดยนัยจะลดลงตัวอย่างของ Strategiesmon ValueRelative ตัวอย่างของกลยุทธ์ Value Relative ได้แก่ การวางเดิมพันสัมพัทธ์ คือการซื้อสินทรัพย์หนึ่งและขายสินทรัพย์อื่นที่มีราคาใกล้เคียงกันหลักทรัพย์ของรัฐบาลต่างประเทศสองประเทศหลักทรัพย์ของรัฐบาลที่มีระยะเวลาในการซื้อขายตราสารหนี้ต่างกัน 2 ช่วงอายุตราสารหนี้ระหว่างจำนองและตราสารหนี้จำนองมีความผันผวนโดยนัยระหว่างตราสารอนุพันธ์ราคาตราสารหนี้และพันธบัตร ราคาสำหรับผู้ออกพันธบัตรองค์กรอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลและเครดิต Defaul t Swap CDS spreads. The รายการกลยุทธ์ค่า Relative Value ที่มีความยาวมาก ๆ ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนมีสามกลยุทธ์ที่สำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประเมินค่า Relative Value อย่างไรก็ตาม Statistic Arbitrage จะเทรนด์ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย ของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกันบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการค้าในอดีตรูปแบบการถกเถียงทางสถิติแบบทั่วไป (Statistic Arbitrage) หรือ Stat Arb (การค้าขาย) เรียกว่า Equity Market Neutral Trading ในกลยุทธ์นี้จะมีตะกร้าสองตะกร้ายาวหนึ่งตะกร้าหนึ่งตะกร้าสั้น เป้าหมายที่น้ำหนักสัมพัทธ์ของทั้งสองตะกร้าออกจากกองทุนที่มีศูนย์สุทธิสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆอุตสาหกรรมภูมิศาสตร์ภาค ฯลฯ Stat Arb อาจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายดัชนีเทียบกับ ETF ที่คล้ายกันหรือดัชนีเทียบกับ บริษัท เดียว s stock. Convertible Arbitrage การซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพออกโดย บริษัท และพร้อมขายหุ้นสามัญของ บริษัท เดียวกันด้วยความคิดที่ควรจะเป็น st ผลกำไรจากตำแหน่งสั้น ๆ จะมากกว่าผลขาดทุนจากการแปลงสภาพพันธบัตรซึ่งเป็นมูลค่าตราสารหนี้ที่แปลงสภาพเป็นตราสารหนี้ในทำนองเดียวกันการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของหุ้นสามัญที่เพิ่มสูงขึ้น กองทุนสามารถทำกำไรจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นหุ้นขายหุ้นที่ราคาตลาดเป็นจำนวนมากเกินกว่าความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ การลงทุนแบบ Arbitrage แบบ Fixed Income ในตลาดตราสารหนี้ที่พัฒนาแล้วเพื่อใช้ประโยชน์จากการรับรู้อัตราดอกเบี้ย ตำแหน่งการถ่วงดุลของรายได้สามารถใช้พันธบัตรรัฐบาลสัญญาอัตราดอกเบี้ยและสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยหนึ่งในตัวอย่างที่ได้รับความนิยมในรูปแบบของการซื้อขายตราสารหนี้ในตราสารหนี้นี้เป็นพื้นฐานการค้าซึ่งในการซื้อสัญญาซื้อล่วงหน้าจะมีการซื้อตั๋วเงินคลังล่วงหน้าและซื้อขายในปริมาณที่เท่ากัน นี่คือหนึ่งในมุมมองเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างราคา spot ของพันธบัตรและ future futures ที่ปรับขึ้นในอนาคต และการซื้อขายคู่ของสินทรัพย์ตามกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์กลยุทธ์การซื้อขายแบบเรียลไทม์ในขณะที่มักจะสร้างแนวโน้มตามรูปแบบอื่น ๆ หรือเส้นทางที่แนะนำของโมเมนตัมขึ้นหรือลงสำหรับราคารักษาความปลอดภัยการซื้อขายทาง Directional มักจะรวมแง่มุมบางส่วนของ การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการจัดทำแผนภูมิการทำนายทิศทางของราคานี้โดยการศึกษาข้อมูลราคาและปริมาณข้อมูลในอดีตทิศทางที่สามารถซื้อขายได้นั้นอาจหมายถึงโมเมนตัมของสินทรัพย์ในราคาหุ้นหรือยูโรดอลลาร์หรืออัตราแลกเปลี่ยน มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินทรัพย์เช่นความผันผวนโดยนัยสำหรับตัวเลือกหรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรรัฐบาลการซื้อขายทางเทคนิคอาจรวมถึงการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาแนวรับและระดับความต้านทานและอัตราการเปลี่ยนแปลง โดยปกติตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจะไม่ถือเป็นพื้นฐานเดียวสำหรับ Hedge เชิงปริมาณ กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน Quant Hedge Fund ใช้ปัจจัยเพิ่มเติมหลายอย่างเกินกว่าข้อมูลราคาและปริมาณข้อมูลในอดีตอีกนัยหนึ่ง Quantitative Hedge Funds ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Directional โดยทั่วไปมีกลยุทธ์เชิงปริมาณโดยรวมซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยทั่วไป เพื่อแนะนำว่าผู้ค้ารายวันอาจไม่ได้รับผลกำไรจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคในทางตรงกันข้ามยุทธศาสตร์การซื้อขายที่ใช้โมเมนตัมมากสามารถทำกำไรได้ดังนั้นสำหรับวัตถุประสงค์ของโมดูลการฝึกอบรมนี้การอ้างอิงถึง Quant Hedge Fund Trading strategies จะไม่รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค กลยุทธ์เชิงปริมาณอื่น ๆ วิธีการซื้อขายเชิงปริมาณอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดประเภทได้ง่ายเช่นกลยุทธ์ค่าสัมพัทธ์หรือกลยุทธ์ทิศทางรวมถึงการซื้อขายความถี่สูงซึ่งผู้ค้าพยายามใช้ประโยชน์จากความแตกต่างด้านราคาระหว่างหลายแพลตฟอร์มกับธุรกิจการค้าจำนวนมากตลอดทั้งวัน กลยุทธ์ความผันผวนของเรา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนที่ LIBOR-Plus ต่ำ แต่มีเสถียรภาพเพิ่มหรือลดจำนวนของสัญญาแบบไดนามิกเนื่องจากความผันผวนของหุ้นพันธบัตรและตลาดอื่น ๆ กลยุทธ์ความผันผวนที่มีการจัดการได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมา ปีเนื่องจากความผันผวนของตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ที่ผ่านมาอะไรคือกองทุน Quantitative Hedge Fund Quantitative Hedge Funds ในแง่ Quantitative Hedge Fund กองทุน Hedge Funds กำลังมีการก่อตั้งขึ้นในแต่ละวันและดูเหมือนว่าจะมีการปิดกิจการอย่างเท่าเทียมกันอย่างรวดเร็ว มีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่มีประวัติที่สำคัญและในขณะที่อายุยืนไม่ได้รับประกันถึงการมีอำนาจในอนาคต บริษัท เหล่านี้จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้นำใน Quant Hedge Fund Space. Quantitative Management Associates. Renaissance Technologies. AlphaSimplex Group. AQR Capital. Acadian การจัดการสินทรัพย์รายการนี้ไม่ได้หมายความว่าหมดจดตัวอย่างเช่นหลายกลยุทธ์หลายกองทุนป้องกันความเสี่ยงในขณะที่ไม่ รู้จักกันในชื่อ Quant Hedge Funds มีกลยุทธ์เชิงปริมาณที่สำคัญที่พวกเขาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของพวกเขาพิจารณา Highbridge Capital Management ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่หลากหลายซึ่งประกอบไปด้วยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ผลิตภัณฑ์การจัดการการลงทุนแบบดั้งเดิมและการลงทุนด้านเครดิตและตราสารทุนที่มีระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ในระยะยาว กลยุทธ์อื่น ๆ Highbridge มีข้อผูกมัดในการแปลงสภาพและเงินทุนทางอาญาซึ่งโดยปกติจะเป็นกลยุทธ์เชิงปริมาณมากกว่าบางส่วนของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของตนซึ่งรวมถึงการให้สินเชื่อและการลงทุนในตลาดระดับโลกด้วยเช่นกันโปรดจำไว้ว่า บริษัท อื่นที่ไม่ใช่ Hedge Funds กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่งดำเนินการผ่านหน่วยงานการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ด้วยการดำเนินการตามกฎของ Volcker Rule ธนาคารมีข้อ จำกัด ในประเภทของกิจกรรมการลงทุนที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้ดังนั้นหลายกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณได้มีการเคลื่อนไหวและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ย้ายจากโต๊ะซื้อขายภายในที่ ธนาคารเพื่อการจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแขน หมายเหตุข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาจากเว็บไซต์ของ บริษัท เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2531 ตามที่สำนักงานใหญ่ของเมืองนิวยอร์กมีขนาด 1,100 ประมาณ 26 พันล้านในเงินลงทุน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 คำอธิบาย บริษัท มีสถานะที่สำคัญในตลาดทุนโลกหลายแห่งการลงทุน ในช่วงกว้างของ บริษัท และเครื่องมือทางการเงินภายในทั้งสองประเทศอุตสาหกรรมที่สำคัญและจำนวนของตลาดเกิดใหม่กิจกรรมมันตั้งแต่การใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือความเชี่ยวชาญของมนุษย์ในการซื้อกิจการของ บริษัท ที่มีอยู่และการจัดหาเงินทุนหรือการพัฒนา กลยุทธ์ใหม่กลยุทธ์ของ บริษัท เป็นกลยุทธ์เชิงปริมาณสำหรับการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อหาโอกาสในการทำกำไรที่เกิดจากความผิดปกติที่ลึกซึ้งส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ต่างๆการประยุกต์ใช้แบบจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดและควบคุมรูปแบบความเสี่ยงต่างๆ การใช้เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อลดจำนวน e ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายหลักทรัพย์และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีการพัฒนาแบบไดนามิกขึ้นอยู่กับโอกาสในการทำกำไรเหล่านี้ปัจจัยเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมในการระบุโอกาสในการได้รับผลกำไรกลุ่ม DE Shaw วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินนับหมื่นอันพร้อมด้วยปัจจัยต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับตราสารใด ๆ ข้อมูลดังกล่าวได้จากหลายประเทศทั่วโลกและครอบคลุมเนื้อหาสินทรัพย์ประเภทต่างๆมากมายเมื่อกระบวนการวิเคราะห์นี้ทำให้เกิด รูปแบบใหม่ที่ บริษัท เชื่อว่าจะมีคุณค่าในทางพยากรณ์มันจะมีสิทธิ์สำหรับการใช้งานภายในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งกลยุทธ์การค้าในบางกรณีรวมทั้งรูปแบบอื่น ๆ อีกหลายสิบหรือมากกว่านั้นเกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินเดียวกัน แต่เกิดจากความผิดปกติของตลาดที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ได้รับการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ maximi zing ผลตอบแทนที่คาดหวังในขณะที่การควบคุมความเสี่ยงโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับพอร์ทโฟลิโอซึ่งอาจรวมถึงตำแหน่งหลายพันหลักทรัพย์พร้อม ๆ กันแทนที่จะพิจารณาการทำธุรกรรมแยกแต่ละครั้งซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอของ บริษัท ถูกออกแบบมาเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มใหญ่ ๆ เครื่องมือทางการเงินที่อาจมีหลายประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันในหลาย ๆ กรณีอัลกอริธึมการเพิ่มประสิทธิภาพของ บริษัท สามารถเพิ่มผลตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยงไม่เพียง แต่จะเกิดขึ้นจากการกระจายความเสี่ยงแบบเดิม ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการหักล้างในแง่ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระดับพอร์ตโฟลิออน มักจะมีการปรับโครงสร้างใหม่ในแบบต่อเนื่องมากขึ้นหรือน้อยลงโดยมีกระแสการค้าที่ดำเนินการอยู่เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นใหม่หรือเพื่อจัดการกับรูปแบบต่างๆของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแบบไดนามิกการตัดสินใจซื้อขายเวลาสำคัญมักทำอย่างรวดเร็วโดยใช้ ข้อมูลเรียลไทม์ที่ได้จากแหล่งต่างๆผ่าน ออกจากตลาดการเงินของโลก บริษัท ดำเนินธุรกิจในเกือบ 24 ชั่วโมงโดยปกติแล้วจะทำธุรกรรมนับหมื่นต่อวันก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2518 จากนวร์กนิวเจอร์ซีย์พนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในขนาด 36 รวมทั้งพนักงานสำนักงานอีกประมาณ 83 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร AUM ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 คำอธิบายเรามองเห็นศักยภาพการลงทุนในกลยุทธ์ที่ใช้งานอยู่ในขนาดเล็ก แต่เกิดขึ้นในวงกว้างกลยุทธ์ที่ใช้งานสามารถมีบทบาทสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนราคาสินทรัพย์บางครั้งอาจเบี่ยงเบนไปจากค่าที่อนุมานได้จากปัจจัยพื้นฐานและการจัดการงานสามารถปรับปรุงผลตอบแทนโดยการวางตำแหน่ง การเบี่ยงเบนจากมูลค่าที่เป็นธรรมเหล่านี้ทำให้โอกาสที่กระบวนการของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุและใช้ประโยชน์เนื่องจากรูปแบบเหล่านี้เป็นรูปแบบที่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลามากกว่าแนวโน้มที่สั้นเรามั่นใจว่ากระบวนการของเราสามารถทำงานได้ดีกว่า ระยะยาว. แนวทางด้านล่างขึ้นรวม princi ของเรา ทฤษฎีการประเมินค่าและการเงินเชิงพฤติกรรมที่มีทักษะและการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเราทีมงานมีประสบการณ์การลงทุนเฉลี่ย 20 ปีและนำมุมมองที่หลากหลายรวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยวิศวกรนักฟิสิกส์และนักเศรษฐศาสตร์มาทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยสภาวะตลาดที่หลากหลาย กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจะสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายในหุ้นจำนวนมากและด้วยการจำกัดความเสี่ยงเช่นขนาดอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมและส่วนเบี่ยงเบนจากเกณฑ์มาตรฐานขณะที่ระมัดระวังอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเราเชื่อว่าเราสามารถกำหนดเป้าหมายเวอร์ชันอัลฟาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิธีการลงทุนมีความสมเหตุสมผลและมีเสียง แต่ไม่คงที่โดยการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่เรายังคงหาแนวทางในการปรับปรุงลักษณะการปรับตัวของกระบวนการลงทุนของเรา Strategies. Kititative Equity. Value Equity. Equity Indexing. Asset Allocation. Structured Equity. Founded 2001 Based New นิวยอร์กฮ่องกง, ฮูสตันและดาวเทียมลอนดอน ces พนักงานประมาณ 300 ประมาณหลายพันล้านเหรียญพฤษภาคม 2012 คำอธิบายเราประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์การซื้อขายการลงทุนที่มีกระบวนการทางวินัยของเราตั้งแต่ปีพ. ศ. 2544 กลยุทธ์เหล่านี้ซึ่งแสดงออกในตลาดต่างๆและประเภทสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับแบบจำลองทางสถิติที่พัฒนาโดยใช้คณิตศาสตร์ที่เข้มงวด การวิเคราะห์และความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมของทีมงานขนาดใหญ่และทีมงานที่มีประสบการณ์ของ Two Sigma การพัฒนากลยุทธ์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางคณิตศาสตร์มากมายในการระบุปริมาณและปฏิบัติตามโอกาสทางการตลาดอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการตรวจสอบความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขาย โดยทั่วไปในงาน Two Sigma เทคโนโลยีเป็นศูนย์กำไรไม่ใช่แค่รายการต้นทุนและยังคงเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังโครงสร้าง บริษัท ของเราในแต่ละวันเราทำงานในทีมขนาดเล็กเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการวิเคราะห์และการวัดผลสำหรับ ตลาดการเงินและเราสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันในโครงสร้างที่เห็น ms หายากในด้านการเงินในความเป็นจริงหลายคนสังเกตเห็นว่าเรามองและรู้สึกเหมือน บริษัท ซอฟต์แวร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1982 จาก Long Island, New York, London พนักงานขนาด 275 15 พันล้านคำอธิบาย Renaissance Technologies LLC เป็น บริษัท จัดการการลงทุนที่ทุ่มเทให้กับ การสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าสำหรับลูกค้าและพนักงานโดยการปฏิบัติตามวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ. Naed Based Cambridge, MA พนักงานขนาด 28 na คำอธิบาย AlphaSimplex เชี่ยวชาญในกลยุทธ์การลงทุนแบบสัมบูรณ์ที่มีการใช้งานส่วนใหญ่กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาล่วงหน้าโดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณชั้นนำ วิธีการที่ไม่ซ้ำกันของเราในการลงทุนให้การปรับตัวและการตัดสินใจตามบริบทที่มักจะเกี่ยวข้องกับผู้จัดการขั้นพื้นฐาน แต่ภายในกรอบเชิงปริมาณอย่างหมดจดควบคุมความเสี่ยงแต่ละกลยุทธ์การลงทุนของ บริษัท จะขึ้นอยู่กับวิธีการแบบหลายรูปแบบในการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่พยายามที่จะ สร้างอัลฟาที่มีความสอดคล้องกันมากขึ้นและ facilita tes เพิ่มปกติของรูปแบบการพัฒนาใหม่กลยุทธ์เชิงปริมาณ Global Macro เป็นหลายมิติเชิงปริมาณกลยุทธ์ระดับโลกที่อาศัยปัจจัยหลายชุดในตลาดต่างๆรูปแบบส่วนประกอบที่ทำขึ้นผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนามานานหลายปี และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่หลากหลายสำหรับสภาพแวดล้อมทางการตลาดใด ๆ ก็ตามมีอย่างน้อยหนึ่งหรือสององค์ประกอบที่ออกแบบมาเพื่อสร้างอัลฟ่าสำหรับสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงผู้จัดการใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูงเพื่อสร้างแบบจำลองของส่วนประกอบแบบไดนามิกเพื่อใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดสรรสินทรัพย์ยุทธวิธีทั่วโลกเป็นกลยุทธ์การซ้อนทับทุนอย่างมีประสิทธิภาพหรืออัลฟ่าแบบพกพาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ให้กับพอร์ตที่มีอยู่โดยไม่ต้องเพิ่มความผันผวนของพอร์ตลงทุนที่มีอยู่โดยมากกว่า 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี กลยุทธ์ยังสามารถจัดการได้ในระดับความเสี่ยงสูงเพื่อสร้าง hi ผลตอบแทนของการลงทุนที่ดีขึ้น LASER และ GLOBAL ALTERNATIVES ใช้สัญญาฟิวเจอร์สและฟอร์เวิร์ดเพื่อทำซ้ำการได้รับความเสี่ยงที่มีต่อการลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลประโยชน์ในการกระจายผลประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์และเหมาะสมกับขนาดใหญ่ นักลงทุนสถาบันที่ไม่สามารถหากำลังการผลิตที่เพียงพอจากผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงในรูปของบัฟเฟอร์สภาพคล่องและผลงานที่มีสภาพคล่องน้อยลงและสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงผลประโยชน์ที่หลากหลายจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์เนื่องจากความต้องการลงทุนต่ำสุด การบริหารจัดการการลงทุน Capula Investment Management LLP เป็น บริษัท ที่เชี่ยวชาญด้านรายได้โดยรวมทั่วโลก บริษัท บริหารจัดการกลยุทธ์การหารายได้ถาวรในผลตอบแทนที่แน่นอนและผลิตภัณฑ์รายได้ขั้นสูงที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากปลายหาง Capula Investment Management LLP มุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่เป็นนวัตกรรม t หมวกมีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมกับตลาดตราสารหนี้ที่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างคือ Capula คือการมุ่งเน้นในเรื่องของมาโครความเข้มแข็งในการซื้อขายและการปฐมนิเทศในระยะสั้นมากกว่ารูปแบบการลงทุนในระยะปานกลางความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงจากหางช่วยให้เจริญเติบโตได้ กองทุน Capula GRV Fund มุ่งเน้นไปที่อัตราดอกเบี้ยและการซื้อขายหลักทรัพย์แบบแมโคร (Macro Trading) กองทุนรวมมีนโยบายเกี่ยวกับมูลค่าและกลยุทธ์การหาลู่เข้าเพื่อหาประโยชน์จากความผิดปกติของราคาในพันธบัตรรัฐบาลการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและ การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สำคัญและใช้การป้องกันการวางซ้อนมาโครการลงทุนเป็นรูปแบบหลัก ๆ ที่เกิดจากการสร้างอัลฟาและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นกลางในการขับเคลื่อนทิศทางในตลาดทุนใหญ่กองทุน Capula Tail Risk Fund ลงทุนในเครื่องมือหลัก ๆ ในตลาด G7 ผลตอบแทนในช่วงเวลาของสภาพคล่องและวิกฤตการณ์ในขณะที่ลด downsid ลด e ในระหว่างสภาวะตลาดปกติกองทุนทั้งสองได้รับการจัดการอย่างกระตือรือร้นในรูปแบบการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2541 ตาม Greenwich, CT พนักงานขนาด 190 44B สิ้นปี 2554 รายละเอียด AQR Capital Management เป็น บริษัท บริหารการลงทุนที่ใช้กระบวนการหลายอย่างที่มีวินัยในกระบวนการวิจัยระดับโลกในการลงทุนของ AQR ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผ่านทางชุดการลงทุนแบบ จำกัด และบัญชีแยกต่างหากที่ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนของกลยุทธ์การลงทุนของ AQR ผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่ความเสี่ยงสูงเชิงรุกของตลาดที่มีความเสี่ยงสูงและผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่มีการผันผวนต่ำ ทำโดยใช้ชุดของการจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก arbitrage และรูปแบบการเลือกการรักษาความปลอดภัยและดำเนินการโดยใช้การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์และระบบการบริหารความเสี่ยง AQR เชื่อว่ากระบวนการเป็นระบบและมีระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในระยะยาวในการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงนอกจากนี้, โมเดลต้องเป็นไปตามหลักการทางเศรษฐกิจที่มั่นคง, ไม่ได้สร้างขึ้นเพียงเพื่อให้พอดีกับที่ผ่านมาและต้องมีความรู้สึกมากที่สุดเท่าที่พวกเขาทำสถิติ firepower. Founded 1989 จากบอสตัน, MA พนักงานขนาด 50-200 22 3B สิ้น 2011 คำอธิบาย PanAgora คือการจัดการการลงทุนเชิงปริมาณที่ใช้สถาบันการเงินที่ใช้ทั้ง กลยุทธ์การเลือกหุ้นในระยะไกลจากด้านล่างรวมถึงกลยุทธ์แมโครแบบหลายตัวอัลฟ่าจากบนลงล่างเราพยายามที่จะจัดหาโซลูชั่นการลงทุนโดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่ซับซ้อนซึ่งรวมข้อมูลเชิงลึกพื้นฐานและข้อมูลการตลาดจำนวนมากในขณะที่กลยุทธ์การลงทุนของ PanAgora มีลักษณะเป็นระบบอย่างมาก กระบวนการที่นำมาใช้ภายในกลยุทธ์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การลงทุนที่สำคัญและหลากหลายนวัตกรรมการวิจัยมีบทบาทสำคัญในปรัชญาการลงทุนและกระบวนการของเราและเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสามารถของ บริษัท ของเราในการส่งมอบโซลูชั่นการลงทุนที่น่าสนใจ จัดกลุ่มธุรกิจตราสารทุนและ M กลุ่มกลยุทธ์การลงทุนของ ulti กลุ่มนักลงทุนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งแรกโดยใช้สัญชาตญาณขั้นพื้นฐานความฉลาดทางการตลาดการเงินสมัยใหม่และวิธีการทางวิทยาศาสตร์กลยุทธ์การลงทุนของแพนอาโกร่าอิงตามหลักการแนวทางเหล่านี้ตลาดการตลาดส่วนบุคคลไม่ได้มีประสิทธิภาพและเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน นักลงทุนที่มีระเบียบวินัยการวิจัยแบบผสมผสานที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับทฤษฎีทางการเงินที่ทันสมัยและเทคนิคทางสถิติศิลปะและวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของกระบวนการลงทุนที่ประสบความสำเร็จวิธีการที่เป็นระบบในการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างความคิดพื้นฐานและเชิงปริมาณด้วยเทคนิคเชิงปริมาณมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสี่ยงแบบถาวรและน่าสนใจ ผลตอบแทนที่เหมาะสมการใช้ความเสี่ยงและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาและมักจะเพิ่มผลการดำเนินงานวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนชัดเจนโปร่งใสและการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีความสามารถจะช่วยให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้าก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1987 จาก Boston Singapore และ Londo n พนักงานขนาด 200-500 48B 3 31 12 คำอธิบาย Acadian มีขั้นตอนการลงทุนที่เข้มงวดและมีโครงสร้างเรากำหนดวิถีชีวิตของเราในด้านต่างๆรวมถึงผลตอบแทนส่วนเกินที่เราเชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยแต่ละครั้งในจักรวาลการลงทุนของเราจะสร้างขึ้นในช่วงขอบฟ้าที่เฉพาะเจาะจง วัตถุประสงค์ของบันทึกนี้คือเพื่ออธิบายว่าทำไมเราเชื่อว่าวิธีเชิงปริมาณมีความสมเหตุสมผลและข้อดีและข้อเสียของวิธีการดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับแนวทางแบบเดิมอย่างไรเราเชื่อว่าเทคนิคเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือ พวกเขาเป็นวิธีการใช้วิธีการดั้งเดิมในการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบที่มีระเบียบวินัยและเป็นระบบดังนั้นวิธีการของเราในการลงทุนไม่ได้ขัดแย้งกับแนวทางแบบดั้งเดิมเราใช้เครื่องมือเดียวกันหลายผู้จัดการพอร์ตแบบดั้งเดิมใช้ แต่พยายามที่จะใช้พวกเขาในระบบมาก และวิธีการที่มีระเบียบวินัยหลีกเลี่ยงอารมณ์และ slippages ในการดำเนินงาน กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นระดับโลกและนานาชาติที่ใช้งานโดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนสำหรับการเลือกหุ้นที่มีการใช้งานรวมทั้งกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านการประเมินค่าภูมิภาคและอุตสาหกรรมนอกจากนี้เรายังมีกลยุทธ์ด้านรายได้คงที่ในตลาดเกิดใหม่ฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราครอบคลุมกว่า 40,000 หลักทรัพย์ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก s ความสามารถในการวิจัยที่กว้างขวางจะใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการการลงทุนที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าของเรา